CORRELATION (FONCTION DE)

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CORRELATION (FONCTION DE)
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Source: http://www.peiresc.org/DINER/Lexique.pdf

 

Pour deux fonctions aléatoires c'est la fonction des deux paramètres définissant ces fonctions, calculée comme valeur moyenne du produit entre la différence entre chaque fonction aléatoire et sa valeur moyenne. Pour des fonctions aléatoires stationnaires, dont les propriétés statistiques sont invariantes par translation dans le temps, on peut introduire une fonction de corrélation ne dépendant que d'un seul paramètre, la différence entre les paramètres initiaux. C'est-à-dire pour des processus aléatoires stationnaires une fonction de corrélation ne dépendant pas du temps mais de l'intervalle de temps. Les fonctions de corrélation sont utilisées pour l'étude des propriétés statistiques (prévision, estimation) et des propriétés énergétiques (spectre) des fonctions aléatoires.




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